NOTRE EXPERTISE
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES: la recherche de performances supérieures et décorrélées pour votre portefeuille

Etes-vous à la recherche d’une stratégie capable d’exploiter la puissance des grandes tendances, mais dont la performance est faiblement corrélée à celle des marchés sur le long terme ?

Candriam Diversified Futures est un fonds UCITS de droit français dont l’objectif est de générer des performances attrayantes, décorrélées de la performance des marchés et sous contrainte d’une volatilité maximale de 12%.  

Ce fonds, qui fait partie de la gamme alternative de Candriam, prend des positions acheteuses (longues) et vendeuses (short) dans des investissements diversifiés, à travers différentes classes d’actifs.

Candriam Diversified Futures a pour objectif d’afficher une faible corrélation aux classes d’actifs traditionnelles, à travers :

• Une approche systématique et quantitative
• Un vaste univers d’investissement : le fonds investit dans 36 des contrats à termes les plus liquides à travers le monde, dans quatre classes d’actifs (devises, taux d’intérêt, emprunts d’Etat et indices actions)
• L’association de différentes stratégies de trading décorrélées les unes des autres
• Des données de marché analysées sur différents horizons temporels

Pourquoi choisir ce fonds ?

La flexibilité du fonds et son exposition à une palette très diversifiée d’investissements lui permettent de participer à la hausse des marchés et d’exploiter les périodes de baisse. Par ailleurs, ses performances sont peu corrélées avec celles des investissements traditionnels, comme le montrent les données historiques du fonds¹. 

Une stratégie qui s'appuie sur des modèles de suivi des tendances donne généralement de meilleurs résultats pendant les macrocycles persistants.  . Il peut également constituer un outil efficace d’atténuation des risques et enregistre fréquemment de belles performances lorsque les marchés sont très directionnels durant les épisodes agités.

Des outils et une expertise au service de votre portefeuille

Stratégie primaire : suit les tendances sur la base d’analyses statistiques et techniques. L’objectif est d’identifier les meilleures tendances, quelques que soient les anticipations de marché.

En complément : deux stratégies statistiques à plus court terme, qui permettent de générer des performances décorrélées de la stratégie primaire lorsque les marchés évoluent sans tendance. 

Contrôle des risques

• Contrôle du risque de portefeuille à toutes les étapes du processus d’investissement.
• Une équipe de contrôle des risques composée de 24 experts indépendants
• Pour garantir une compréhension exhaustive du profil du risque du fonds, nous recommandons aux investisseurs de lire attentivement le Document d’Informations Clés pour les Investisseurs (DICI), le prospectus du fonds et la description des risques sous-jacents : risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux produits dérivés, risque d’arbitrages et risque de contreparties. La valeur de l’investissement peut baisser, notamment en raison de l’exposition du fonds aux principaux risques mentionnés dans le prospectus et dans le DICI.

¹ Candriam Diversified Futures depuis son lancement, décembre 2020.